Инструменты технического анализа валютного рынка.

Инструменты технического анализа валютного рынка. Индикаторы.

На повестке дня стоят два основных вопроса:

— Что такое индикаторы?

– Зачем они нужны?

 

Начнем с главного – понятие индикаторов.

В своей основе индикаторы представляют собой элементарные математические расчеты, отображенные в графической форме. В стародавние времена аналитики брали показатели текущих цен, объемы сделок и начинали над ними всякие глумления производить: делить, умножать, вычитать, и складывать. Сейчас все это делает компьютер без нашего участия. Как говорил товарищ Сыроежкин – вкалывают роботы, счастлив человек («Приключения электроника»).

468x60-genialnaya

Сразу в голову ломится вопрос – а зачем нам все это, стесняюсь спросить, нужно?

А нужно это для того, чтобы максимально точно определять текущее состояние рынка, направление тренда, его потенциал, места разворота (мены направления тренда). Ну зачем нам знать все эти вещи Вы думаю уже догадываетесь.

Правильно ребята! Для того, чтобы совершать прибыльные сделки на рынке, как говорят в Одессе – гешефт.

В природе существуют два вида индикаторов: — трендовые – осцилляторы.

Начнем по порядку. Трендовые индикаторы.

Данные индикаторы несут в себе цель показать трейдеру наличие или отсутствие тренда на рынке.

Так, как информацией об объемах сделок на рынке мы не располагаем, индикаторы производят все действия с одним показателем – ценой.

Проще говоря, индикатор берет несколько свечей и высчитывает среднее арифметическое показателей цены и результат графически отображает на графике. Так, как эти вычисления производятся, огромное количество раз в единицу времени, то результат мы наблюдаем в виде кривой линии.

На самом деле индикаторов на придумывали уже тысячи. Но опытные трейдеры пользуются в своей практике одни, максимум двумя индикаторами из набора, предлагаемого торговым терминалом (вкладка «вставка – индикаторы» в верхнем меню терминала).

Сразу хочу оговориться, что использования только показателей индикаторов это одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров. Индикаторы необходимо использовать, как часть технического анализа в совокупности с другими показателями, рассмотренными ранее (фигуры) и теми, о которых мы узнаем позже. Чем больше различных инструментов мы учитываем, тем больше вероятность стабильной и прибыльной торговли.

Ладно. Не все так сложно и страшно. Поехали дальше.

Рассмотрим самые известные и наиболее часто используемые в техническом анализе индикаторы.

1. Индикатор «Скользящая средняя» или «Moving averаge». Будем называть его просто «МА».

Данный индикатор представляет собой результат вычисления среднего арифметического значения цен и наносится на график в виде кривой линии, следующей в направлении цены. В свою очередь МА имеют свою иерархию: – медленные – быстрые.

Также МА имеют разновидности:

-Simple Moving Average (SMA) – простая скользящая средняя: Эта скользящая показывает среде арифметическое значение цен за насколько дней.

Например: если мы задаем параметр скользящей средне 20, то мы получаем среднее значение цены за последние 20 дней, если 40, то 40 дней и так далее. Можно в сторону уменьшения, можно в сторону увеличения. Чем выше значение, тем медленнее скользящая, и на оборот, чем меньше значение, тем она быстрее.

— Weighted Moving Average (WMA) – взвешенная скользящая средняя: В отличии от простой скользящей средней, взвешенная придает значение последним изменениям цены, а так в принципе все по той же схеме.

— Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная скользящая средняя: Здесь при расчете учитываются все цены предыдущего период, а не только заданные в параметрах. Короче говоря больше не буду Вас грузить.

Мы будем для начала пользоваться простой МА (Simple Moving Average (SMA).

Итак, смотрим на изображение простой скользящей средней на графике:

screenshot_12

И вот мы подходим к самому нехитрому способу определения текущего состояния рынка.

Вот простые правила, касаемые простой скользящей средней:

1. Если простая МА находится над графиком цен, то тренд нисходящий (медвежий);

2. Если под графиком цен, то восходящий (бычий);

3. если постоянно пресекает график и болтается внутри него, то тенденции на рынке отсутствуют (флет).

Вот пример для медвежьего тренда:

Как видите на первоначальном этапе МА находилась над ценой и здесь мы наблюдаем нисходящий тренд. Далее МА вошла в график и шла примерно в его центре. Соответственно из графика виден ярко выраженный флет. Ну и далее цена вышла опять над графиком и нисходящий тренд продолжился.

Теперь расскажу, как я использую данный индикатор для определения точек изменения направления тренда и его собственно направление. Для этого нам понадобятся две МА – одна быстрая, а другая медленная. Для удобства использования я в настройках задаю им разные цвета. Желательно по ярче, чтобы не сливались с графиком.

Смотрим на изображение:

Диспозиция следующая (идем слева направо):

Вначале обе МА находятся над графиком и направлены вниз – медвежий тренд. Сидим, ждем в засаде. Потом мы видим, как цена пробивает снизу вверх сперва быструю, а затем медленную МА. Далее мы наблюдаем, как быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх. Здесь мы получаем сигнал на смену текущего тренда на противоположный. В нашем случае бычий. Вопрос: «Что мы делаем дальше?» Ответ: естественно совершаем сделку на покупку актива. Так, купили. Сидим, ждем далее. Цена по очереди пробивает наши МА сверху вниз – первый звоночек о предстоящей смене тренда, но не спешим. А вот когда, быстрая МА пересекла медленную МА сверху вниз – это уже четкий сигнал о смене тренда на медвежий. Вот здесь мы быстренько совершаем контр сделку на продажу актива и фиксируем прибыль. И размер прибыли зависит от того, каким лотом Вы открывались.

Предугадываю Ваш вопрос – «А почему мы закрылись на пресечении МА а не в самом верху разворота? Ведь мы потеряли часть прибыли». Отвечаю: Ребята! Не жадничайте. Все решения должны быть взвешены и четко следовать правилам. Дисциплина – основа основ успешной работы на валютном рынке. Держите себя в руках. Все делаем только по сигналам.

В данном случае объясню почему. Если бы мы закрылись раньше сигнала, то цена вполне могла пойти дальше вверх, и мы потеряли бы значительную часть возможной при этом прибыли. Тут напрашивается вопрос – «Так можно было бы еще сделку на покупку открыть». Отвечаю. Конечно можно. Только эта сделка была бы совершена наобум и не поддавалась бы ни какому анализу. А это, скажу я Вам чревато печальными последствиями. Если у Вас нет магического кристалла, предсказывающего будущее или «мейлафона» там какого-нибудь, то в такие игры играть не стоит. Цена бы как взяла, как развернулась бы и каааааак пошла вниз. И все. Фиксируем убытки, превышающие предыдущую прибыль, смотрим, как уходит в зрительный зал часть нашего депозита. Слезы, зал рыдает, занавес. Вот как-то так.

Не устану повторять. ДИСЦИПЛИНА. ДИСЦИПЛИНА и еще раз ДИСЦИПЛИНА. Если чего-то не поняли или пропустили, лучше посидеть в сторонке и подождать. Все движения взять не возможно. Это Вам любой успешный трейдер скажет, у которого по нескольку миллионов долларов в управлении.

Следующий индикатор.

2. Индикатор ADX (Average Directional Movement Index).

Данный индикатор показывает направление тренда и его силу.

В отличии от предыдущего индикатора ADX не наносится непосредственно на график, а отображается в нижней части экрана графика.

Смотрим на изображение:

Индикатор состоит из 3 линий: +DI, –DI и ADX. С этого момента по порядку. – линия ADX показывает состояние текущего тренда (продолжается он или затухает). Тут все просто. Если ADX растет, то тренд набирает силу, если падает, то затухает. – Линии +DI , -DI тривиальным образом показывают направление тренда. (+DI – восходящий тренд, -DI – нисходящий соответственно).

Логика здесь проста, как три копейки. Какая линяния растет вместе с ADX, такой и тренд на дворе.

Разберем ситуацию на изображении. Как всегда идем слева направо. В начале все линии идут по одной линии и даже пресекают друг друга. А что у нас на графике? Правильно дети! Флет.

Далее резкий взлет линии ADX. Линия –DI также пошла вверх, а линия +DI осталась на прежнем уровне. Закрываем рукой график и проверяем свои знания. О чем нам говорит такой расклад? Ага! Медвежий тренд. Смотрим на график и убеждаемся в своей правоте.

Единственный недостаток приведенного индикатора заключается в том, что четкие сигналы он дает примерно в середине движения. А это сами понимаете, наша прибыль.

3. Индикатор – Параболическая система SAR

Смотрим на изображение:

Данный индикатор представляет собой набор точек, расположенных снизу или сверху графика.

Тут все аналогично просто. Если график находится ниже точек (индикатора), то тренд медвежий, если выше, то бычий.

У SAR индикатора есть своя особенность: он менее чувствителен к разворотам тренда в его начале, а по мере затухания тренда индикатор ужесточает условия разворота. Проще говоря, этот индикатор лучше использовать для входа тогда, когда рынок явно находится в тренде. SAR реагирует не только на изменение цены, но и на течение времени. Он показывает нам точки, по достижении которых трейдер должен не только закрыть позицию, но, возможно, и открыть противоположную. В свойствах индикатора мы имеем возможность регулировать две переменные: фактор ускорения и максимальное значение. Фактор ускорения обычно устанавливают от 0,015 до 0,025, а максимальное значение равно .

Правильный выбор переменных зависит от валютной пары и временного периода, на которых Вы будете использовать этот индикатор.

Принципы торговли при использовании этого индикатора просты. Открываем сделку в направлении тренда, указанную индикатором и идем вместе с трендом до его завершения. Достижение ценой уровня, обозначенного точкой индикатора, будет первый признак окончания тренда.

Ну, вроде бы все, что я могу Вам поведать.

Admin

Sliding Sidebar

468x60-genialnaya