Money Management – Управление Капиталом

 Money Management – Управление Капиталом

Многие задаются вопросом: «какие ставки нужно делать?», «каким лотом входить в сделку?». Прочитав этот пост, вы поймёте, что даже при одинаковых депозитах, идентичных торговых системах — размеры лотов (сделок, ордера Форекс, lot size) могут быть разными.

Есть много других обстоятельств, которые трейдер должен учитывать, когда пытается ответить на эти вопросы, а ответить на них каждый может только сам.

Здесь вы узнаете: о каких вещах в первую очередь нужно задумываться, создавая свой Money Management — Управление Капиталом!

Одна лишь прибыльная торговая система не гарантирует успеха! Необходим соответственный (индивидуальный) Money Management (дальше ММ).

468x60-genialnaya

ММ это очень широкая тема, но здесь будет говориться об управлении капиталом на Форекс — «правилах трейдера для выбора подходящего размера позиции, контроля убытков и прибылей».

Главное что должен сделать трейдер — осознать, на какой риск он готов пойти. Другими словами ММ — это правила, основанные на заблаговременном расчёте потенциальных убытков и прибылей, возможных, при использовании тех вероятностных соотношений, которые, даёт трейдеру та или иная торговая система.

Обычно, когда выбираем систему, то смотрим, сколько она зарабатывает? Бесспорно — очень важный вопрос!

Но, не менее важно знать: сколько можно потерять при использовании этой торговой системы! Осознавать вероятность и величину возможных убытков даже важнее, потому что убытки ограничены размером депозита, а прибыль может расти без ограничений. Как говорят все гуру — дайте прибыли расти!

Вроде бы всё ясно, берём любой калькулятор трейдера, который есть у всех брокеров Форекс и подсчитываем. Да, правильно!

Но до этого, трейдеру нужно задать себе ещё пару вопросов:

1. Насколько для меня важны деньги на депозите?

2. Сколько я могу себе позволить потерять?

3. Сколько мне необходимо заработать?

4. Насколько для меня важны деньги на депозите?

Это относится только к трейдеру, a не к торговой системе. Тут есть пара важных аспектов:

— быстро ли я могу пополнить депозит, если он «сливается»?

Для одного трейдера депозит ничего не значит. Потому что он, и без Форекс, располагает гораздо большими суммами. Например, есть другой бизнес или иной доход и для него Форекс, как хобби и, по сути, его депозит неиссякаем.

Потому что он может пополнить его в любое время и, пополнив, будет торговать дальше.

Другому же трейдеру на восстановление депозита надо будет потратить пару месяцев, пара месяцев на то, чтобы скопить средств и пополнить счёт.

А какой-то трейдер при «сливе» депозита никогда не восстановит его, даже до конца своей жизни.

Ясно, что первый трейдер будет рисковать больше, а последний – меньше.

— какая «просадка» депозита будет комфортна для психоэмоционального состояния?

Тут важно понять: как много я могу потерять, но при этом чувствовать себя комфортно. Ведь просадки неизбежны.

Например, падения капитала на -10% это много или мало? Какие ощущения? Или можно позволить только -5%?

2. Сколько торговая система может дать убытков?

Этот вопрос относится уже к торговой системе, а не к трейдеру. Тут опять есть несколько важных аспектов:

— какая максимальная «просадка» была при закрытии сделки? Лучше увидеть это на примере, как на графике здесь , где результат всё время суммируется и рисуется график баланса. Здесь сразу же видно какие просадки случались и в какие периоды работы торговой системы.

Чем меньше просадки, тем стабильнее система, тем больше возможно выбирать размер лота(ордера).

— насколько система «проседала» в открытой сделке?

Вот это вопрос даже важнее чем предыдущий! Потому что есть куча систем, которые пересиживают минуса. В результате total performance (кривая баланса) может быть как прямая линия с уклоном вверх, но при открытой позиции, эквити (Equity, средства) могут проседать на 50-90% и более.

Эта игра с огнём, потому что Дядя Коля (Margin Call, «слив», требование на дополнительный залог) обычно неподалёку! Это надо иметь ввиду, потому что есть огромный риск, что цена может и не возвратиться обратно. Реальный показатель торговой системы это то, как выглядит Эквити (Equity, средства). Кривая баланса второстепенна.

Проблема в том, что это трудно отследить и проверить только по суммарным результатам. Нужна детальная распечатка и скрупулезный анализ.

3. Сколько прибыли даёт торговая система?

По другому: достаточно ли прибыльна эта торговая система для трейдера?

Тут много объяснять не надо, потому что каждый первый трейдер начинает именно с этого. Единственно, что тут важно посмотреть, это то, сколько торговая система может дать убытков и сколько торговая система может дать прибыли. К примеру, торговая система на периоде X:

— может дать прибыль +100%, а убытков -20% торгового капитала

— или +50% и -80%

— или +5% и -2%

Здесь нет правильного или неправильного варианта, тут есть только подходящий или неподходящий вариант и для каждого это индивидуально.

Поскольку не торговая система, а именно Money Management — Управление Капиталом отличает успешного трейдера то «сливатора», то в будущем буду писать ещё, и отвечать на вопросы исходя из моего опыта!

Admin

Sliding Sidebar

468x60-genialnaya