прибыль и убытки форекс

Прибыль и убытки на форекс

Ограничение убытка — это рост прибыли.

При торговле на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке форекс, трейдеру, для ведения системной торговли, необходима своя прибыльная торговая система. Если Вы пришли к этой мысли сами, то это означает, что Вы на верном пути к прибыли.

С чего начинают начинающие трейдеры разрабатывать свою торговую систему? Конечно, в первую очередь их интересует, где и когда войти в рынок и точка фиксации прибыли. В данном случае они правы. Предоставим им самим определиться в этих вопросах и разработать правила торговой системы по этим направлениям.

Есть одна, немаловажная деталь.

468x60-genialnaya

Начинающий разработчик на этом и заканчивает создание своей системы. А напрасно. Напомним ему, что кроме прибыли, любая торговая система, будет приносить убытки. И чем эти убытки будут меньше, тем … Правильно – прибыль будет больше. Очень важно отметить, что возможные убытки, способны любую прибыльную, по сути, торговую идею сделать убыточной, если не доработать раздел, их ограничения.

Займемся этим.

Что, из себя, представляет, любая система?

Это свод правил, выполняя которые мы можем получить желаемый результат.

Где взять эти правила?

Путь первый: создать самому.

Путь второй: плагиат.

Для начала выбираем первый путь.

Как самому создать правила.

Очень просто. Высказываем ряд предположений, идей на основе своих знаний, опыта, фантазии, интуиции …. Мы предполагаем, что действуя тем, или иным образом в конкретной ситуации, мы получим желаемое – в нашем случае прибыль. Следующий этап – формализация, высказанных идей.

Другими словами, мы должны записать свои идеи (желательно в таблицу) и напротив каждой, разместить, перечень конкретных действий для их реализации. Затем тестируем торговую систему на истории по формализованным предположениям, идеям. Получаем статистические данные. Анализируем их.

Принимаем решение – выбираем идеи, имеющие право на воплощение. Отметаем мусор. Корректируем, в случае необходимости, торговые правила выбранных идей. Опять тестируем. Анализируем. По ряду факторов делаем выбор наиболее устраивающей нас идеи.

Формализованный свод действий, выбранной идеи, оказавшейся, прибыльной и есть наши эксклюзивные правила эксклюзивной торговой системы. Теперь, когда алгоритм понятен, можно приступать к действиям. Не пугайтесь предстоящей работы. Она сторицей компенсирует Вам потраченное время. Вы перестанете играть на форексе – начнете зарабатывать.

Возможные убытки ограничивает ордер стоп-лосс. Где его разместить.

Возможны два варианта:

1. Выставляем ордер на большом расстоянии от точки входа в рынок. Какую цель мы преследуем в этом случае? Цель становиться понятна, если обратить свой взор на график. Мы заметим, что цена от точки А до точки В не идет по прямой линии, а совершает волнообразное движение, т.е. присутствует «рыночный шум» (рост сменяется падением и на оборот). Дабы исключить влияние рыночного шума на открытую позицию, размещаем стоп-лосс за пределами диапазона рыночных колебаний. Другими словами даем цене место для маневра и возможность продолжить тренд.

2. Размещаем ордер стоп-лосс, как можно ближе к открытой позиции. Какая идея закладывается в этот вариант? Идея проста. Если цена пойдет в сторону открытой позиции сразу, то сделка принесет нам большую прибыль. Если цена пойдет в противоположном направлении, то убыток будет минимален. Хочу напомнить, что идея должна быть уже протестирована и выбрана нами на основе анализа статистических данных.

К примеру, статистика показывает, что в 90% всех сделок, открытых по правилам тестируемой торговой стратегии, цена сразу уходит в направлении сделки. В этом случае вероятность получения прибыли высока и если на рынке начнется откат, то нет смысла держать убыточную позицию, а лучше ограничить возможные убытки коротким стопом.

Рассмотрим другой пример, когда выгодно уменьшить размер ордера стоп-лосс.

Трейдер протестировал свою торговую систему, получил статистику для анализа и видит, что если, после входа в рынок, цена делает откат более чем на 30 пунктов, то в 90 % подобных ситуаций срабатывает защитный ордер, который равен, скажем 70 пунктам.

В этом случае разумно сократить размер защитного ордера до 30 пунктов. В результате этого, в 90% подобных случаев, размер убытка сократится с 70 до 30 пунктов. Но если разработчик торговой системы изменил хоть один ее параметр, это означает, что он получил другую систему, которую необходимо протестировать заново. В результате изменений параметров прибыльность системы должна возрасти. Если изменения приводят к ухудшению показателей, то необходимо продолжить оптимизацию системы.

Примеры идей по расположению защитного ордера стоп-лосс:

1. Под (над) прошлый локальный экстремум цены.

2. Использовать для этой цели элементы индикатора. Для примера рассмотрим на графике возможность размещения стопа на одной из линий индикатора Bollinger Bands.

3. Можно разместить stop-loss на линиях Фибоначчи.

4. Вычислить размер допустимых убытков в процентах от размера депозита.

Допустим, Вы согласны терять не более одного процента от депозита при заключении любой сделки.

5. Фиксированный стоп. Пример. Вы взяли за правило устанавливать stop-loss в размере -50 пунктов. Протестировали торговую стратегию, и она вас устроила. Хорошо. Если нет, то меняете размер стопа на основе анализа статистики и опять тестируете систему.

6. Масса других идей, которые Вы придумаете сами.

Чем больше Ваша стратегия будет отличаться от других, и приносить прибыль, тем дольше Вы будете богатеть за счет разорившихся трейдеров. Их денежки будут потоком литься на Ваш счет. Но со временем все большее число участников валютного рынка форекс будет замечать закономерности, приносящие прибыль и однажды рынок на это отреагирует. В результате те системы, которые приносили прибыль, начнут давать убытки.

Задача трейдера постоянно следить и анализировать прибыльность своей системы. Если прибыль начала снижаться, нужно корректировать используемую стратегию, или искать новые закономерности. Иначе денежный поток на Ваш счет иссякнет и Вы сами станете «спонсором».

Прибыль, убытки и защитный ордер stop-loss.

Продолжим рассматривать тему, посвященную убыткам и прибыли. Эти два параметра неразрывно связаны между собой. Чем меньше первый, тем больше второй. На данном этапе создания торговой системы наша задача заключается в выборе оптимального размера защитного ордера stop-loss, который будет ограничивать наши убытки.

Открываем таблицу Excel и создаем табличку.

Первая колонка – идея (предположение).

Вторая колонка – правила, созданные разработчиком, для реализации идеи. Нужно понимать, что реализация одной идеи может достигаться несколькими способами. Приведу пример. Мы решили устанавливать ордер стоп-лосс на линии индикатора. В данном случае есть возможность реализовать эту идею с помощью различных индикаторов. Не забудем, что каждый индикатор может иметь массу настроек параметров. Если изменять параметры индикаторов, то будет меняться размер защитного ордера и соответственно прибыльность всей системы. Вот все эти варианты и заносим в таблицу на против каждой идеи.

Теперь, когда у нас все разложено по полочкам, приступаем к тестированию каждой идеи, записанной в таблицу, по каждому своду правил отдельно. В результате тестирования мы получим массу данных. Следовательно, их необходимо записать в таблицу. Будем использовать для этого Excel. Раз мы создаем торговую систему, следовательно, от интуиции в торговле на форекс уже отказались и для получения прибыли будем использовать только математику. Именно Excel возьмет на себя всю рутину по вычислениям и приведению конечных данных (статистики торговой системы) в удобный и наглядный вид для анализа. В шапке таблицы указываем название идеи и тестируемое правило установки stop-loss.

Ниже создаем три колонки.

1. № открытой позиции. Подразумевается, что правила входа в рынок и фиксации прибыли у Вас уже есть.

2. Результат сделки. В эту колонку будем заносить размер прибыли или убытка по сделке.

Соответственно перед числовым значением будем ставить + или -. Прибыль фиксируется ордером take profit. Убыток по сделке будет возникать при срабатывании защитного ордера, установленного нами по тестируемому правилу. В качестве размерности будем применять пункты.

3. Общий результат торговли в пунктах.

Пример.

Начальное значение 0пунктов.

Первая сделка -52 пунктов – вторая колонка. Третья колонка -52.

Вторая сделка +61 пунктов – вторая колонка. Третья колонка +9. И т.д. Я думаю, что технология фиксации результатов тестирования понятна.

Может возникнуть вопрос, как тестировать.

Ничего сложного. Открываете metatreder 4. Открываете график валютной пары, на которой планируете вести торговые операции. Выбираете нужный тайм-фрейм. Закачиваете историю котировок. На графике выбираете участок для тестирования. Например, последние шесть месяцев.

Далее в ручном режиме, находите в соответствии с Вашей торговой системой точки входа в рынок, точки фиксации прибыли или убытка. Измеряете, расстояние в пунктах от точки открытия позиции до точки фиксации прибыли или убытка, что на графике видно очень хорошо и заносите результат в таблицу со знаком + или – во вторую колонку. Если вы умеете создавать формулы в таблице Excel, то третья колонка заполнится автоматически.

Хочу предостеречь Вас от желания улучшить результаты искусственным путем. Заносите реальные данные. Плюс так плюс. Минус значит минус. Сколько получается в результате измерения – столько и пишите в таблицу. Это все будет влиять на достоверность Вашего тестирования и результатов анализа. Важна не точность измерения до пункта, а истинность срабатывания ордеров стоп-лосс или профита. В результате получите таблицу, с результатами торгов по правилам тестируемой торговой системы.

Что делать дальше с этой таблицей и ее содержимым?

Начинаем получать полезную информацию.

Можно обратить свой взор в последнюю ячейку третьей колонки и в первую очередь обратить внимание на знак перед числом. Если видим +, то настроение наше улучшается с каждой секундой. Мы уже ощущаем дуновение прибыли вокруг себя. Затем выясняем для себя размер прибыли. Тут возможны варианты. Можем скиснуть, а можем расплыться в улыбке от удовольствия. Обращаем внимание на общее количество сделок. Это количество должно быть в разумных пределах, позволяющих трейдеру быть в рынке и не ждать очередной сделки два месяца.

Вспоминаем, что по результатам тестирования, занесенных в таблицу, Excel поможет построить нам диаграмму.

Диаграммы будет две.

Первая покажет нам участки роста и просадки депозита, допущенные системой.

Эти участки мы сможем легко найти на графике валютной пары. Прибыльными участками разработчик торговой стратегии должен был заниматься ранее, а участкам, на которых допущена просадка депозита именно сейчас, уделить внимание самое время. Мы имеем участок графика валютной пары, числовые данные во второй колонке таблицы и диаграмму. Выполняем анализ и совершенствуем правила установки защитного ордера.

Вторая диаграмма строится по данным третьей колонки. Она покажет нам прибыльность или убыточность исследуемой торговой системы.

Вспомним, что у нас тестируется несколько идей по установке ордера stop-loss, напрямую влияющего на получение прибыли при торговле на рынке форекс. Каждая идея может быть реализована по нескольким правилам. Все эти идеи и правила их реализации мы протестируем. В результате по каждому варианту будем иметь две диаграммы. Теперь Вы и сами разберетесь, что с ними нужно делать.

Правильно.

Сравним полученные диаграммы.

Что нужно сравнивать? Что анализировать?

Первым делом отметем варианты, выдавшие в конечном итоге минус. Не будем тратить время на выведение убыточной системы в разряд прибыльных.

Из оставшихся торговых систем для торговли на форекс выберем две наиболее прибыльных. Рассмотрим участки, на которых эти системы дали просадки. Тут возможны различные варианты. Эти участки могут совпадать, но при этом размер просадки может быть различным или примерно одинаковым. Возможны варианты, когда одна система дает прибыль, а другая на том же участке уходит в просадку. Эти участки отлично видны на диаграммах и легко находятся на графиках валютных пар. Опять мы получили огромный объем информации, который необходимо проанализировать. После анализа делаем выводы. Совершенствуем правила. Можно совершенствовать правила каждой торговой системы отдельно. Можно комбинировать: брать полезные правила установки защитного ордера одной исследуемой системы и применять их в другой. Цель одна. Убытки сократить. Прибыль увеличить.

Закончили и этот процесс.

Приступаем к окончательному тестированию усовершенствованных торговых систем, анализу результатов тестирования и окончательному выбору торговой системы с отработанными правилами установки защитного ордера stop-loss.

После проделанной работы трейдер забывает про такие слова, как казино, лохотрон, игру, и начинает говорить о торговле на форекс, исключительно как о работе. И он прав, так как начинает выполнять осмысленные, протестированные, проанализированные на математической основе действия.

Остается только пожелать успеха всем системным трейдерам в их нелегком труде.

Admin

Sliding Sidebar

468x60-genialnaya