Торговая система.

Как разработать свою прибыльную торговую стратегию.

Здравствуй уважаемый читатель.

Поговорим сегодня о торговле на рынке форекс по системе.

Попробуем самостоятельно дать определения.

Торговля по системе – системная торговля. Система, по которой ведут торговлю – торговая система.

468x60-genialnaya

Торговая система – набор правил, выполняя которые, мы получим желаемый результат.

Желаемый результат, в нашем случае – прибыль.

Пусть критики оценят наш труд, а мы двинемся дальше.

Давайте обратим внимание на последние предложения.

Они содержат, на мой взгляд, три ключевых слова:

— правила;

— выполнение;

— прибыль.

Получили алгоритм получения прибыли.

Правила.

Где их взять, какие и на основании чего выбрать именно эти, а не другие?

1. Создать самому.

2. Открыть поисковик, набрать два слова: «торговые системы», и выписать на листик бумаги все предложенные варианты. Разобраться по каким правилам ведет торговлю каждая система, и занести их в таблицу.

3. Купить готовую и протестированную торговую стратегию.

Какие правила?

Если мы ведем торговлю на рынке форекс, то нам нужны следующие правила:

— открытия позиции;

— фиксации прибыли;

— ограничения убытков (правила управления капиталом).

Кроме того, все правила, должны учитывать психофизические особенности трейдера, для комфортной торговли. Один трейдер держит открытую позицию несколько дней, а другой не может выдержать и часа, поэтому занимается скальпингом. Следовательно, и правила торговых систем должны отличаться.

Как создать правила самому?

В этом нет ничего сложного.

Открываете график валютной пары, на которой будете вести свою торговлю. Установите масштаб, пригодный для обзора анализируемого участка рынка. Попытайтесь найти закономерности. Вы увидите схему движения рынка. Каждый аналитик видит свою схему.

Если двух человек поставить перед рощей и спросить, что они видят, то один ответит — лес, а другой – дерево.

Эллиот глядя на график движения цены, увидел, что она движется волнами и создал свою волновую теорию. Эта теория и сейчас используется трейдерами в торговле на форекс. Однако, имея единые правила разметки волн, каждый трейдер размечает волны по-своему.

Вы можете заметить, что рынок движется циклично. Вначале импульс, затем флэт. Импульс. Флэт.

Можно обратить внимание на места разворота тренда и поискать закономерности на этих участках. Интересны участки графика, на которых начинается и заканчивается коррекция.

Если ничего не получается, поставьте на график цены любой индикатор и поищите закономерность в поведении цены и линий индикатора.

Пример№1. Ставим на график обычный индикатор МА. Обнаруживаем закономерность – цена, иногда пересекает линию индикатора и после этого тренд меняет направление или развивается коррекция.

Есть закономерность. Создаем правило: открываем позицию при пересечении ценой линии индикатора в сторону пересечения.

Пример№2. Всем известный. Пересечение линий двух индикаторов МА с разными параметрами. Правило. Есть пересечение – входим в рынок. Следующее пересечение – закрываем сделку и открываем новую в другую сторону.

Пример№3. Пробитие или отбой от линий сопротивления и поддержки. Тут масса вариантов.

Пример№4. Опорные точки.

Пример№5. Опорные точки и линии сопротивления и поддержки.

Пример№6. Каналы и пробитие ценой границ канала или отбой от них. Ищем закономерности и записываем правила входа и выхода из рынка.

Понятно, что кроме различных индикаторов, можно использовать один с разными параметрами или комбинацию разных индикаторов, параметры которых тоже оптимизируются.

Хочу предостеречь начинающих разработчиков торговых систем. Не стремитесь использовать весь доступный Вам арсенал платных и бесплатных индикаторов. Все они по-разному выполняют одну операцию – фиксируют историю движения цены. Не существует никаких предсказателей. Постарайтесь найти закономерности в движении цены и индикаторов, которые четко фиксируют это движение не «перерисовываясь».

Нашли закономерности и записали их в табличку. Можно использовать Excel.

Помним, что нам нужны правила открытия позиции, фиксации прибыли и ограничения убытков. Естественно, что закономерностей и правил по каждому направлению будет масса. В голове Вы не удержите такой объем информации. Все сводим в одну таблицу.

На этом этапе Вы понятия не имеете, какая идея будет прибыльной, убыточной или самой прибыльной. Именно поэтому очень важно записать все идеи, даже самые фантастические.

Записали.

Что дальше?

А дальше предстоит процесс тестирования каждой идеи. Анализ. Отбор нескольких лучших, уже не идей, а тестируемых торговых систем по различным параметрам. Совершенствование каждой. Тестирование. Анализ. Отбор…. Некоторые вопросы, связанные с тестированием и анализом уже рассмотрены на этом сайте. Другие рассмотрим в следующих статьях. Сейчас мы рассматриваем с чего начать создание прибыльной торговой системы для торговли на форекс и общий план создания.

Результат – прибыльная торговая система.

Пункт№2 – выполнение.

После разработки прибыльной торговой системы трейдер должен научиться, точно, выполнять все ее правила. Оставляем все эмоции в стороне. Ни одной сделки не открываем без сигнала торговой системы. Система четко регламентирует все действия трейдера. Она дает четкие указания, когда входить в рынок, каким лотом, с каким риском, когда фиксировать прибыль и как ограничить убыток. Если разработчик не ленив, то разработает правила увеличения размера позиции, перенос стопа в без убыток, предусмотрит трейлинг стоп и другие правила, которые выжмут из форекс, или любого другого рынка, максимум прибыли и сведут убытки к минимуму.

Пункт№3 – прибыль. Ошибочно рассчитывать, что ведя системную торговлю, все сделки будут приносить прибыль. Обратите внимание, что во всех статьях я упоминаю термин убытки. Следовательно, они были, есть и будут. Это я Вам гарантирую. Вопрос в их размерах. Торговая система должна обеспечивать положительный торговый баланс. Совокупность всех торговых операций и прибыльных и убыточных, должна приносить прибыль. Только осознав этот очень важный момент, трейдер без эмоций, начинает четко выполнять правила торговой системы. Очень важно исполнять каждый сигнал без пропусков. В данном случае, не важно знать, чем закончится сделка. Прибылью или убытком. Трейдер обязан четко выполнять правила системы и только в этом случае торговый баланс будет положительным.

Мы рассмотрели план действий по созданию торговой системы для торговли на любом финансовом рынке, в том числе и для валютного рынка форекс. План создания может отличаться в деталях, но скелет примерно будет одинаков: предположение (идея) – формализация идеи (создание правил ее реализации) – тестирование – анализ результатов – отбор лучших вариантов – совершенствование – тестирование отобранных и усовершенствованных стратегий – анализ – выбор – совершенствование – тестирование – анализ – оптимизация.

Пусть Вас не пугает объем работы. В зависимости от составляющих элементов разрабатываемой системы и ограниченности времени ( я думаю, что у Вас есть основная работа, семья, собака, …), Вы затратите на эту работу от двух до шести месяцев. За это время те, кто торгует не системно, сольют несколько депозитов. А Вы станете обладателем эксклюзивной торговой системы, которую не станете рекламировать, но начнете стабильно зарабатывать деньги.

Admin

Sliding Sidebar

468x60-genialnaya